TARKAsset Management

Мониторинг стратегий

Доходность алгоритмов Tark по каждому дню, в процентах: итог, просадки, среднегодовая доходность и коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара за 1, 3, 6 и 12 месяцев и весь срок. Ниже для каждого алгоритма: как он работает, откуда данные и какие у него риски.

Исторический срез от 2 октября 2026. Данные не обновляются в реальном времени.

IQSF

Мониторинг

Моментум: входит в сильные движения рынка в обе стороны, убыток каждой сделки ограничен стопом.

+182,9 %с 12 января 2025
+83,0 %среднегодовая доходность, CAGR
-32,5 %наибольшая просадка
1,77коэффициент Шарпа

Данные. Дневная доходность по данным витрины стратегий IQSF (strategies.fund-iq.com). Период с 12 января 2025 по 1 октября 2026, срез данных от 2 октября 2026. Ряд это дневная доходность алгоритма, а не баланс счёта, поэтому пополнения и выводы в него не попадают.

К графикамО стратегии и рисках

Графики и метрики

Выберите период кнопками или датами: показатели и графики ниже пересчитываются под него, кроме таблицы метрик по периодам, она всегда от последнего дня данных. Наведите на график или коснитесь его, чтобы увидеть день, значение и просадку в этой точке.

Капитал

Рост капитала за выбранный период в процентах от его начала.

Ключевые события за период

Результат алгоритма и биткоина за неделю события.

    Просадка от пика

    На сколько капитал был ниже своего прежнего максимума в каждый день.

      Доходность по дням

      Столбец вверх это день в плюс, вниз день в минус, высота показывает размер изменения.

      Распределение дневной доходности

      Сколько дней пришлось на каждый размер изменения. Крайние столбцы собирают по одному проценту самых сильных дней в каждую сторону.

      Скользящие Шарп и волатильность

      По месяцам

      Каждая клетка это месяц выбранного периода в процентах: зелёные в плюс, красные в минус. Справа итог года.

      Таблица шире экрана, листайте её вбок.

      Метрики по периодам

      Таблица шире экрана, листайте её вбок.

      Как работает IQSF

      Моментум-алгоритм: зарабатывает на продолжении сильных движений рынка. Чаще получает небольшие минусы, а прибыль приносят крупные движения.

      Логика

      IQSF ищет всплески волатильности и входит, когда движение подтверждено объёмом. Позицию можно открыть и на рост, и на падение, на бессрочных фьючерсах крупных бирж.

      Короткий импульс алгоритм забирает за несколько часов, а в сильном тренде держит позицию дольше: обычно сделка длится от нескольких часов до пары суток, самые долгие больше недели.

      Этим IQSF отличается от Tark Balance: убыток каждой сделки ограничен стопом, а прибыльным позициям алгоритм даёт расти. Поэтому минусовых дней у неё даже чуть больше, чем плюсовых, но они мельче.

      Контроль рисков

      • У каждой позиции стоп задаётся при входе по волатильности инструмента и потом не сдвигается.
      • Убыточную позицию алгоритм не усредняет. Риск на сделку одинаковый, экспозиция и число позиций в одну сторону ограничены.
      • При просадке счёта сначала снижается риск на сделку, при более глубокой новые входы останавливаются, а аварийный порог останавливает торговлю, и перезапуск требует отдельного решения.
      • Сбой данных, заморозка выводов на бирже или отвязка стейблкоина тоже останавливают новые входы.

      Риски IQSF

      Наибольшая просадка IQSF за весь срок -32,5 %. Вот что ещё важно знать до подключения.

      • Минусовых дней больше, чем плюсовых: доход приносят крупные движения рынка, а между ними бывают долгие периоды без роста.
      • Витрина публикует дневную доходность, но не сделки, поэтому число сделок и ликвидаций здесь не показано.
      • Капитал хранится на бирже, поэтому к рыночному риску добавляется риск самой площадки.
      • Прошлая доходность не гарантирует будущую.

      Обсудить управление капиталом

      Оставьте контакт: расскажем, как подключить ваш счёт, и ответим на вопросы.

      Отправляя заявку, вы соглашаетесь, что мы свяжемся с вами по указанному контакту.